EUR/USD в ожидании данных по PMI | 21 ноября 2013

Третий торговый день недели был очень интересный в плане публикации важной макроэкономической статистики из США. Сначала были опубликованы данные по индексу потребительских цен и розничной торговли за октябрь. Данные по инфляции показали снижение на 0.1%, а вот релиз по розничной торговли вышел лучше ожиданий на отметке 0.4% м/м. Участники торгов по паре евро/доллар проигнорировали сильные данные по розничной торговли и сфокусировали своё внимание на слабых данные по инфляции. Затем были опубликованы данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, которые вышли чуть хуже прогнозных значений. Котировки европейской валюты подросли до отметки 1.3546. В целом новостной фон из Штатов получился смешанный и инвесторам в такой ситуации нужно выбрать какой то один драйвер. И такой драйвер был найден – агентство Bloomberg распространило информацию от анонимного источника из ЕЦБ, о возможности введения отрицательных процентных ставок в Еврозоне. Пара евро/доллар в течении двух часов опустилась на 100 п. до уровня 1.3446. Опубликованные протоколы последнего заседания ФРС взбодрили “медведей” - было объявлено, что руководство Фед Резерва рассматривает возможность сокращения покупок до улучшения экономической ситуации. На этом фоне евро опустился до новых локальных минимумов дня.

В Великобритании накануне были опубликованы протоколы последнего заседания ЦБ по денежно-кредитной политике. Банк Англии заявил, что в инфляция в ближайшие месяцы снизится, а безработица наоборот сократится. Так же было заявлено, что повышение процентных ставок может и не последовать сразу за достижением целевого уровня безработицы. В целом данные комментарии негативны для британской валюты в краткосрочной перспективе и фунт отреагировал на это снижением до отметки 1.6116. Однако затем котировки развернулись вверх и на фоне слабой инфляции в США “кабель” сумел вырости до отметки 1.6177.

Из страны восходящего солнца были опубликованы данные по внешней торговли товарами. Данные вышли хуже прогнозных значений, однако японская йена проигнорировала данную статистику. Снижение фьючерсов на фондовые индексы Nikkei 225 и S&P 500 в первой половине дня добавили позитива “медведям”, которые сумели опустить котировки до отметки 99.78. Однако, когда на рынок пришли американские участники, на фоне роста фондовых площадок пара доллар/йена сумела восстановить утраченные позиции. В целом, пара в течении дня торговалась в очень узком диапазоне - всего 44 п.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

08:00 мск. Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии за ноябрь (Предыдущее значение <0.10%, прогноз <0.10%).

08:00 мск. Япония: Комментарий по кредитно-денежной политике.

12:00 мск. Франция: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь (Предыдущее значение 49.1, прогноз 49.6).

12:30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь (Предыдущее значение 51.7, прогноз 52.3).

13:00 мск. Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь (Предыдущее значение 51.6, прогноз 51.9).

17:30 мск. США: Индекс цен производителей за октябрь (Предыдущее значение -0.1% м/м; 0.3% г/г, прогноз -0.1% м/м; 0.3% г/г).

17:30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице (Предыдущее значение 339K, прогноз 333K).

19:00 мск. США: Производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь (Предыдущее значение 19.8 , прогноз 15.1).

Евро/доллар:

Сегодня из Еврозоны участники рынка получат данные по индексам PMI в производственном секторе Германии и Франции, а также индексу деловой активности в секторе услуг Еврозоны. Данные индикаторы относятся к числу опережающих и если деловая активность в обеих отраслях окажется выше прогнозов, спрос на пару евро/доллар восстановится. Из США будут опубликованы релизы по индексу цен производителей и числу обращений за пособием по безработице. Можно ожидать выхода данных в соответствии с прогнозными значениями.

На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3440- 1.3390 и уровни сопротивления: 1.3487-1.3545.

Фунт/доллар:

Из Великобритании сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. Участники торгов по паре фунт/доллар сфокусируются сегодня на двух факторах – статистики из США и динамике котировок кросс-курса евро/фунт. Если из Штатов показатели выйдут в соответствии с ожиданиями – то значимой реакции рынка на это не последует. Что касается кросс-курса евро/фунт – котировки данной валютной пары опустились чуть ниже сильного уровня поддержки 0.8330. В случае успешного закрепления за данным уровнем, котировки опустятся на 10-месячный минимум. Это событие позитивно для фунта и можно ожидать спроса на пару фунт/доллар.

На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.6060 - 1.6010 и уровни сопротивления: 1.6140-1.6175.

Доллар/йена:

В Японии сегодня пройдет заседание ЦБ. Никаких сюрпризов участники рынка не ожидают от руководства Банка Японии, поэтому можно ожидать умеренную реакцию на данное событие. Опубликованные накануне протоколы последнего заседания ФРС – охладили пыл “быков” по паре доллра/йена, Фед Резерв заявил, что рассматривает возможность сокращения покупок до улучшения экономической ситуации. Фондовые площадки отреагировали на это событие падением котировок, что в свою очередь усилило спрос на японскую йену, как валюту фондирования.

На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 100.00 - 99.40 и уровни сопротивления: 100.60-100.90.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск. m.mirapolis.ru/m/miravr/3256745777