Онлайн-консультант
Будем рады ответить
на Ваши вопросы
Написать Позвонить
Авторизация

Индекс относительной волатильности

Relative Volatility Index  - Индекс относительной волатильности, был разработн Дональдом Дорси в 1993 году и впервые выставлен на обозрение в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities. RVI – это не отдельный показатель, его используют для подтверждения сигналов и улучшения торговых систем.

Индекс измеряет силу и направление движения волатильности. Он не дублирует сигналы других осцилляторов, а лишь подтверждает их. Индекс относительной волатильности и индекс относительной силы очень схожи между собой, но они дополнительно показывает минимумы и максимумы цены стандартного отклонения в том или ином диапазоне.

Индекс относительной волатильности рассчитывается почти таким же образом, как и индекс относительной силы, но там берется 10-и дневное стандартное отклонение цены закрытия, вместо изменений цены для вычислений.

Расчет

RVIorig = 100 * (EMA[W14] of U) / ( EMA[W14] of S)

RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows) / 2


Где:

EMA (w14) – это экспоненциальная скользящая средняя за 14 дневной период;

U = S, если текущая цена выше цены прошлого периода;

U = 0, если текущая цена ниже цены прошлого периода;

S = Stddev (10 дней) — это стандартное отклонение за 10 дневной период;

RVIorig of low – это индекс относительной волатильности минимумов;

RVIorig of highs – это индекс относительной волатильности максимумов.

Если источник не обеспечивает низкой или высокой точности показателей, то 10 дневная Stddev заменяется на EMA за 14-дневный период.

Сигналы

Покупка – значение индекса выше 50;

Продажа - значение индекса ниже 50;

В случае пропуска первого сигнала на покупку, то покупать необходимо, когда индекс находится на уровне выше 60;

Если первый сигнал на продажу был пропущен, то продавать надо, когда индекс находится на уровне ниже 40;

Когда значение индекса относительной волатильности падает ниже значения 40 или происходит рост выше 60, в таком случае длинную позицию лучше всего закрыть.

Достоинства

Сравнивая с другими индикаторами, можно сказать, что Индекс относительной волатильности занимается измерением других показателей динамики рынка. Преимущество Индекса относительной волатильности является то, что он берет в расчет уровни диверсификации, упущенные Индексом относительной силы, потому что RVI разрабатывался как подтверждающий индикатор. Чаще всего RVI используется в сочетании со скользящей средней.

rvi_graph

Смотрите также:

Ещё

Мы постоянно работаем над качеством нашего сайта. Если у вас есть предложения по его улучшению или вы заметили ошибку:

Сообщите нам

В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.