Энциклопедия Форекс

Торгуя по данной технике, вы увеличиваете размер вашей позиции, в случае, если происходит движение рынка не в противоположную сторону совершенной вами сделки. Такая техника хорошо подойдет стратегиям, для которых характерно первоначальное движение цены инструмента против открытой позиции, но с последующим изменения движения цены в нужную сторону и закрытия сделки с прибылью. Исходя из этого, можно сказать, что такая техника полная противоположность Maximum Favorable Excursion. Таким образом, техника увеличивает торгуемое количество контрактов в ожидании момента разворота рынка и закрытия открытой сделки с прибылью.

Взвешенное скользящее среднее (англ. Weighted Moving Average, сокр. WMA) - это один из вариантов простого скользящего среднего, где учитываются не только значения цен, но и их значимость (вес). Элементы с учетом их значимости суммируются между собой и делятся на сумму весов этих элементов, то есть в самом общем виде рассчитывается средняя арифметическая этих элементов. По умолчанию принято считать, что вес изменяется по линейной функции, где W1 присваивается наибольший вес и далее расчет ведется с использованием простой арифметической прогрессии, например: 1, 2, 3, 4, 5, 6...; (или любая другая: 0,5, 0,75, 1, 1,25). Такой вид именуется линейно-взвешенная скользящая средняя (англ. Linear Weighted Moving Average, сокр. LWMA).