manager photo
Онлайн-консультант
Будем рады ответить
на Ваши вопросы
Написать Позвонить
QIWIБыстро пополнить счет
Close
Авторизация

Экспоненциальное скользящее среднее

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponentioal Moving Average, сокр. EMA) является одной из разновидностей простого скользящего среднего и одним из случаев взвешенного скользящего среднего, поскольку при расчете используются значения не только цен, но и весов. Разница заключается в том, что учитываются цены за весь период наблюдения, а значимость (вес) уменьшается экспоненциально и никогда не равна нулю, то есть самым новым ценам придается больший вес. При этом используется не линейная арифметическая или другая прогрессия, а формула экспоненциального сглаживания, которая применяется при прогнозировании временных рядов.

Таки образом, EMA рассчитывается по формуле:

Формула ЕМА_1 ,
где:

EMAt – EMA в точке, соответствующей определенному моменту времени,

EMAt-1 – EMA в точке, предыдущей заданному моменту времени,

pt – исходное значение цены на графике, соответствующее определенному моменту времени,

α – коэффициент сглаживания (англ. smoothing constant) – обозначает скорость уменьшения значимости (весов), по умолчанию принимает значение 0<α<1 .

Иначе говоря, для расчета экспоненциального скользящего среднего используется предыдущее значение цены, помноженное на коэффициент сглаживания, которое прибавляется к предыдущему значению цены. Таким образом, чем больше значение α, тем меньшее влияние оказывает предыдущий показатель на текущую величину EMA. Как правило, используется показатель коэффициента, равный 2/3.

Также как и в других видах МА, в расчет могут браться различные цены: Close, Open, High, Low, Median Price, Typical Price, Weighted Close.

Когда говорят о EMA произвольного порядка, как правило, выделяют два частных случая этой разновидности EMA: экспоненциально взвешенные скользящие средние второго порядка (англ. double exponential moving average) и третьего порядка (англ. triple exponential moving average). Порядок определяет степень сглаживания цены: чем выше показатель порядка, тем сильнее сглаживание. При этом сглаживается показания не исходной цены pt, а значения EMAt. В таком случае формула будет выглядеть следующим образом:

Формула ЕМА_2

Применение EMA

Экспоненциальное скользящее среднее применяется также, как и любой вид скользящего среднего, для определения сигналов на вход и выход из рынка. Однако, EMA представляет собой более приближенную к исходному графику линию и позволяет точнее и быстрее получать сигналы для входа и выхода из тренда, чем к примеру, SMA – простое скользящее среднее (См. рисунок 1). Это особенно важно, когда цены очень быстро изменяются в моменты выхода значимых экономических новостей, крупных интервенций и в других подобных ситуациях.

EMA лучше применять при краткосрочной торговле, так как оно максимально быстро реагирует на изменения цен на валютном рынке и не являются столь показательными при торговле на высоких таймфреймах. Сравните, на рис.1 (дневной график) линия EMA более сглаженная, чем на рис.2  (пяти-минутный таймфрейм).

Простое и экспоненциальное скользящее среднее с периодом 21

Рисунок 1. Простое и экспоненциальное скользящее среднее с периодом 21

Экспоненциальное скользящее среднее с периодом 21
Рисунок 2. Экспоненциальное скользящее среднее с периодом 21, пяти-минутный таймфрейм

Смотрите также:

Другие статьи:
Ещё

Мы постоянно работаем над качеством нашего сайта. Если у вас есть предложения по его улучшению или вы заметили ошибку:

Сообщите нам

В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.