Индекс силы

Force Index (индекс силы) – осциллятор, разработанный Александром Элдером, используется для измерения силы быков при росте цены и силу медведей при падении. Индикатор учитывает 3 параметра: направление цены, размах (ценовые колебания) и объем. Если цена закрытия (Close) текущего бара больше цены закрытия предыдущего, то сила положительная. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая – сила отрицательная. Чем большее количество сделок (выше объем) заключается и чем значительнее разность цен, тем больше сила. Индекс силы можно использовать в “сыром” виде (отображается в виде гистограммы), но А. Элдер рекомендует сглаживать результат скользящей средней (MA). Короткая МА (2-периодная) помогает найти благоприятные моменты для входа в рынок. Более длинный период МА (к примеру, 13-периодный) покажет основную тенденцию на рынке.

Формула расчета индикатора:

RAW FORCE INDEX = VOLUME (i) * (CLOSE (i) - CLOSE (i - 1))
FORCE INDEX = MA (RAW FORCE INDEX, N)

Где:
RAW FORCE INDEX – “сырой” индекс Силы;
VOLUME (i) - объем текущего бара (на рынке Forex – тиковый объем);
CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - 1) - цена закрытия предыдущего бара;
MA - скользящая средняя (простая, экспоненциальная, сглаженная или линейно-взвешенная)
N - период сглаживания.

Среднесрочный Force Index

По мнению А.Элдера, 13-периодный индекс силы очень хорошо показывает в среднесроке, кто сейчас правит на рынке – быки или медведи. Если индекс силы (13) выше средней линии, на рынке преобладают быки, ниже средней линии – медведи. Если индекс постоянно плетется возле средней линии, пересекая ее по несколько раз, это указывает на то, что на рынке нет тенденции. Новый максимум выше средней линии указывает на подтверждение восходящего тренда. Соответственно, новый минимум ниже средней линии подтверждает нисходящую тенденцию. Когда по мере роста (падения) цен индекс силы (13) начинает давать уменьшающие экстремумы, т.е. по сути, формируется дивергенция/конвергенция, это говорит о том, что текущая тенденция теряет свою силу и вскоре возможен разворот. Графически это выглядит следующим образом:

т.1 – индекс силы пересекает линию нуля, первый признак нисходящей тенденции;

т.2 – индекс силы делает новый минимум ниже средней линии, подтверждая нисходящий тренд;

Видно, как падающие цены на графике не подтверждаются новыми нисходящими минимумами на индикаторе, создавая медвежью конвергенцию (схождение). Тренд начинает истощаться.

т.3 – индекс становится положительным, первый признак того, что тренд сломан;

т.4 – новый пик выше нуля и выше т.3, подтверждение того, что текущий медвежий тренд завершен. 

Для ситуации с восходящим трендом, все происходит зеркально.

Краткосрочный Force Index

Также стоит упомянуть и о 2-х дневном индексе силы, который А.Элдер использовал для открытия и закрытия позиций. Психология такого периода заключается в следующем: если цена закрытия сегодня выше чем вчера, это значит, что день за быками, если цена закрытия сегодня ниже чем вчера, дневную битву выиграли медведи. Это очень “чувствительный” период, поэтому его стоит использовать только в паре с более длинным периодом или же с другими индикаторами определения тенденции. Этот период Элдер использовал, как вход по тренду после небольшого отката. Основное правило при работе с 2-периодным индексом силы звучит следующим образом: Если тенденция повышающая, и 2-х дневный индекс силы стал отрицательным, это сигнал на покупку. Если же тренд понижающийся и 2-х дневный индекс силы стал положительный, сигнал к продаже.

В качестве примера рассмотрим тот же график, только с отработкой Force Index (2).

Зеленый пунктир – это промежуток нисходящего тренда, определенный по более длительному периоду Force Index (13). Короткий индекс, который в этом случае работал только на продажи, дал довольно неплохие сигналы на вход.  Для восходящего тренда все происходит с точностью наоборот. Можно еще учитывать расхождение/схождение и на 2-периодном индексе, на графике выше оно также просматривается.

Вывод: индикатор является довольно сильным инструментом в определении силы рынка. Из недостатков можно отметить лишь тиковый объем на рынке Forex, который не позволит работать Force Index в полную силу и не покажет истинную интенсивность рынка. Учитывая этот факт, трейдеры довольно часто используют индекс силы с другими инструментами технического анализа.

Смотрите также:

• Самоучитель по техническому анализу
• Наш ежедневный прогноз по уровням Мюррея
• Обсудить прогноз по уровням Мюррея на форуме
• Как торговать используя скользящее среднее?
• Что нужно знать о индикаторе Ишимоку?
• Каковы плюсы и минусы использования трендовых индикаторов?
• Как торговать, используя осциллятор стохастик?
• Как применять технический анализ рынка форекс? 
• Что нужно знать о форекс фракталах?
• Что такое волатильность?