manager photo
Онлайн-консультант
Будем рады ответить
на Ваши вопросы
Написать Позвонить
Close
Авторизация

Индикатор MACD

MACD (moving average convergence/divergence - схождение/расхождение скользящих средних) – известный технический индикатор, в основе которого лежит соотношение двух скользящих средних цены. Данный индикатор относят как к трендовым индикаторам, так и к осцилляторам. Несмотря на то, что впервые о нем узнали в конце 70-х от Джеральда Аппеля (Gerald Appel), индикатор очень популярен и сегодня. Давайте попробуем разобраться, чем он так понравился трейдерам, какую полезную информацию содержит, его преимущества и недостатки.

MACD бывает 2-х типов: линейный и гистограмма. Рассмотрим каждый тип по отдельности.

 

Линейный MACD

 

Формула расчета довольна проста. Для получения точного значения берется разница между экспоненциальной скользящей средней с коротким периодом времени и экспоненциальной скользящей средней с длинным периодом. Для фильтрации случайных всплесков на рынке результат сглаживают скользящей средней.

MACD = EMA(P, N)-EMA(P, N)

SIGNAL = SMA(MACD, N)

где:
EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
SMA - простое скользящее среднее;
SIGNAL - сглаживающая скользящая средняя, сигнальная линия индикатора;
N - число периодов расчета;
P – цена текущего периода (может быть Close, Open, High, Low, Median Price, Typical Price).

На графике это выглядит следующим образом (параметры по умолчанию: 12,26,9)

Линейный MACD

 

Гистограмма MACD

 

Для более наглядного восприятия линию MACD представляют в виде гистограммы (не путать с гистограммой OsMA). По сути, это те же самые значения разницы скользящих средних, графически интерпретированные в виде прямоугольных столбиков.

Когда быстрая EMA выше медленной, гистограмма выше нуля (положительная). Когда быстрая EMA ниже медленной, гистограмма ниже нуля (отрицательная). Если расстояние между скользящими средними будет увеличиваться (уменьшаться), каждый столбик гистограммы будет больше (меньше) предыдущего по абсолютному значению.

Гистограмма MACD  

Со строением индикатора понятно. Теперь разберемся, какие торговые сигналы показывает MACD.

  1. Пересечение MACD с сигнальной линией (SMA). Когда гистограмма опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, выше сигнальной линии – покупать.
  2. Пересечение гистограммой нулевой линии. Пересечение нуля сверху вниз – продавать, снизу вверх – покупать. На графике это выглядит как пересечение скользящих средних.
  3. Также следует отметить – если MACD ниже нуля, тенденция понижающая, если MACD выше нуля – повышающая.
  4. Часто MACD использую как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда значения гистограммы слишком высокого или слишком низко, ожидается возврат к более реальным значениям.
  5. Дивергенция/конвергенция (divergence/convergence) – это расхождение/схождение направленности индикатора с графиком цены. Существует бычье расхождение и медвежье схождение.

Бычье расхождение (bullish divergence) возникает, когда более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом по MACD.

Медвежье схождение (bearish convergence) возникает, когда более низкий минимум цены не подтверждается более низким минимум по MACD.

Рис_3 Рис_4         

Возникновение дивергенции/конвергенции чаще всего свидетельствует о слабости тренда и возможной коррекции или развороте. Несмотря на это, расхождения/схождения не рекомендуется использовать, как показатель открытия позиций против тренда. Это связано с тем, что рынок часто делает многократные (тройные и больше) дивергенции/конвергенции.

В заключение рассмотрим преимущества и недостатки индикатора MACD.

Преимущества:

  1. MACD довольно хорошо показывает общую тенденцию рынка, и входы по тренду могут приносить хороший профит.
  2. Дивергенция индикатора заранее предупреждает о слабости тенденции и возможной коррекции.

Недостатки:

  1. Линейный MACD запаздывает при формирование торговых сигналов.
  2. MACD (линейный и гистограмма) дает много ложных сигналов на таймфремах ниже Daily.
  3. Гистограмма MACD недостоверна в качестве индикатора перекупленности/перепроданности.

Также следует учесть – чем меньше параметры скользящих средних в настройках, тем больше будет ложных сигналов. Чем больше параметры линий – тем больше сигналов будет пропущено. Любой трейдер может поэкспериментировать с параметрами индикатора и найти наиболее подходящую комбинацию для своей стратегии. К примеру, известный Билл Вильямс вместо стандартных настроек (12,26,9) успешно использовал свою комбинацию (5,34,5).

Смотрите также:

Другие статьи:
Ещё

Мы постоянно работаем над качеством нашего сайта. Если у вас есть предложения по его улучшению или вы заметили ошибку:

Сообщите нам

В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.