Энциклопедия Форекс

Риск присутствует в каждом финансовом инструменте. А если дело касается валютных операций, то степень его возрастает ещё больше. Валютные риски свойственны не только для трейдеров, работающих на Форекс. Они являются неотъемлемой частью фирм и компаний, которые ведут международную торговлю. Естественно компании, занимающиеся внешнеторговыми операциями, стараются минимизировать свои потери, прибегая к различным видам страхования. Одним из наиболее используемых, и достаточно эффективных способов страхования является опционная стратегия хеджирования.

Взвешенное скользящее среднее (англ. Weighted Moving Average, сокр. WMA) - это один из вариантов простого скользящего среднего, где учитываются не только значения цен, но и их значимость (вес). Элементы с учетом их значимости суммируются между собой и делятся на сумму весов этих элементов, то есть в самом общем виде рассчитывается средняя арифметическая этих элементов. По умолчанию принято считать, что вес изменяется по линейной функции, где W1 присваивается наибольший вес и далее расчет ведется с использованием простой арифметической прогрессии, например: 1, 2, 3, 4, 5, 6...; (или любая другая: 0,5, 0,75, 1, 1,25). Такой вид именуется линейно-взвешенная скользящая средняя (англ. Linear Weighted Moving Average, сокр. LWMA).