Что такое математическое ожидание

Математическое ожидание выигрыша (мат.ожидание или сокращенно МО) является одним из показателей характеристик счёта, успешности трейдинга.
Это понятие позаимствовано с высшей математики. В торговле на рынке форекс, его формула расчёта, используется в упрощенном виде и выглядит она так.
МО=(1+(А/В))*С-1
где:
А — средний выигрыш (сумма прибыльных сделок / на их количество).
В — средний проигрыш (сумма убыточных сделок / на их количество).
С — вероятность выигрыша (процент выигранных сделок от общего их количества).
Пример:
Допустим, на торговом счете Вы сделали 100 сделок и при этом заработали 50 долларов, из них было 55 прибыльных трейдов, а 45 убыточных. Сумма прибыльных сделок равна 80 долларов. Сумма всех убытков равняется 30 долларам.
Все эти данные можно взять из детализированного отчета в терминале (DetailedStatement):
TotalTrades — количество всех сделок.
ProfitTrades — количество профитных сделок.
LossTrades — количество убыточных сделок.
GrossProfit — вся прибыль.
GrossLoss — весь убыток.
Подставляем все полученные данные в формулу.
МО=(1+( GrossProfit / ProfitTrades)/( GrossLoss/LossTrades)*( ProfitTrades/ TotalTrades) – 1;
МО=(1+(80/55)/(30/45))*0,55-1;
МО=0,2.

Примечание:
1. Сделки, закрытые с результатом «0», при расчете считаются положительными.
2. Количество сделок в вычисляемом периоде должно быть не меньше 100. Чем больше сделок, тем реальней будет результат.

Значение МО может быть положительным (при успешной торговле), или отрицательным (при убыточной торговле).

Положительное мат.ожидание говорит, о том, что ваша торговая стратегия работает хорошо, и вашему депозиту ничего не грозит, а его размер будет только расти. Чем больше это число, тем стремительнее будет увеличиваться Ваш депозит.
Отрицательное мат.ожидание говорит о том, что если продолжать торговать так и дальше, то потеря депозита неизбежна! И это рано или поздно случится. Чтобы такого не произошло, надо пересмотреть подходы в управлении капиталом и торговой стратегии в целом. К примеру, увеличить соотношение: средний выигрыш (%) / средний проигрыш (%), т.е. зарабатывать на профитных сделках больше, чем терять на убыточных.
Математическое ожидание применяют для оценки прибыльности торгового счета. В трейдинге на рынке ФОРЕКС, мат.ожидание (МО) чаще всего используют при прогнозировании выигрыша какой-либо ТС (торговой стратегии) или доходности счета трейдера на основе исторических данных его торговой деятельности.
 

Ещё
Close
Авторизация
В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.
© 2004—2019 FreshForex - брокер Forex
manager photo manager photo
ОНЛАЙН-ПОМОЩЬ
Будем рады ответить на Ваши вопросы

Написать

Позвонить

Получить бонус

FreshForexБыстро пополнить счет